报价合约

用户会输入希望卖出的 tokena 数量， 然后就能计算并且展示出它们会获得的 tokenb 数量。

由于 UniswapV3 中的流动性是分散在多个价格区间中的，我们不能够仅仅通过一个公式计算出对应数量.

UniswapV3 的设计需要我们用一种不同的方法：

为了获得交易数量，我们初始化一个真正的交易， 并且在 callback 函数中打断它，获取到之前计算出的对应数量。

也就是，我们将会模拟一笔真实的交易来计算输出数量！

contract UniswapV3Quoter {
    struct QuoteParams {
        address pool;
        uint256 amountIn;
        bool zeroForOne;
    }

    function quote(QuoteParams memory params)
        public
        returns (
            uint256 amountOut,
            uint160 sqrtPriceX96After,
            int24 tickAfter
        )
    {
        ...

Quoter 合约仅实现了一个 public 的函数 quote。

Quoter是一个对于所有池子的通用合约， 因此它将池子地址作为一个参数。其他参数（amountIn 和 zeroForOne）都是模拟 swap 需要的参数。

try
    IUniswapV3Pool(params.pool).swap(
        address(this),
        params.zeroForOne,
        params.amountIn,
        abi.encode(params.pool)
    )
{} catch (bytes memory reason) {
    return abi.decode(reason, (uint256, uint160, int24));
}

这个函数唯一实现的功能是调用池子合约的 swap 函数。

这个调用应当 revert 

function uniswapV3SwapCallback(
    int256 amount0Delta,
    int256 amount1Delta,
    bytes memory data
) external view {
    address pool = abi.decode(data, (address));

    uint256 amountOut = amount0Delta > 0
        ? uint256(-amount1Delta)
        : uint256(-amount0Delta);

    (uint160 sqrtPriceX96After, int24 tickAfter) = IUniswapV3Pool(pool)
        .slot0();

在 swap 的 callback 中，我们收集我们想要的值：输出数量、新的价格以及对应的 tick。

接下来，我们将会把这些值保存下来并且 revert：

assembly {
    let ptr := mload(0x40)
    mstore(ptr, amountOut)
    mstore(add(ptr, 0x20), sqrtPriceX96After)
    mstore(add(ptr, 0x40), tickAfter)
    revert(ptr, 96)
}

为了节约 gas，这部分使用 Yul 来实现，这是一个在 Solidity 中写内联汇编的语言。

  1. mload(0x40) 读取下一个可用 memory slot 的指针（EVM 中的 memory 组织成 32 字节的 slot 形式）；
  2. 在这个 memory slot，mstore(ptr, amountOut) 写入 amountOut 。
  3. mstore(add(ptr, 0x20), sqrtPriceX96After) 在 amountOut 后面写入 sqrtPriceX96After。
  4. mstore(add(ptr, 0x40), tickAfter) 在 sqrtPriceX96After 后面写入 tickAfter。
  5. revert(ptr, 96) 会 revert 这个调用，并且返回 ptr 指向位置的 96 字节数据。

所以，我们实际上就是把我们需要的值的字节表示连接起来（也就是 abi.encode() 做的事）。

注意到偏移永远是 32 字节，即使 sqrtPriceX96After 大小只有 20 字节(uint160)，

tickAfter 大小只有 3 字节(uint24)。

这也是为什么我们能够使用 abi.decode() 来解码数据：

因为 abi.encode() 就是把所有的数编码成 32 字节。

回顾

我们来回顾一下以便于更好地理解这个算法：

  1. quote 调用一个池子的 swap 函数，参数是输入的 token 数量和交易方向。
  2. swap 进行一个真正的交易，运行一个循环来填满用户需要的数量。
  3. 为了从用户那里获得 token，swap 会调用 caller 的 callback 函数。
  4. 调用者（报价合约）实现了 callback，在其中它 revert 并且附带了输出数量、新的价格、新的 tick 这些信息。
  5. revert 一直向上传播到最初的 quote 调用
  6. 在 quote 中，这个 revert 被捕获，reason 被解码并作为了 quote 调用的返回值。

希望上面的解释能让你对这个流程更加清晰！

Quoter 的限制

这样的设计有一个非常明显的限制之处： 由于 quote 调用了池子合约的 swap 函数， 而 swap 函数既不是 pure 的也不是 view 的（因为它修改了合约状态）;

quoter 也同样不能成为一个 pure 或者 view 的函数，即使它永远都不会修改合约的状态。